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If and when a trading system has an open trade, the returns are marked to market on a daily basis, using the backadjusted data available on the day the computer backtest was performed for backtested trades, and the closing price of the then front month contract for real time and client fill trades.

For a trade which spans months, therefore, the gain or loss for the month ending with an open trade is the marked to market gain or loss the month end price minus the entry price, and vice versa for short trades.

Please read carefully the CFTC required disclaimer regarding hypothetical results below. It should not be viewed as a solicitation for the referenced system or vendor.

While the information and statistics within this website are believed to be complete and accurate, we cannot guarantee their completeness or accuracy.

As past performance does not guarantee future results, these results may have no bearing on, and may not be indicative of, any individual returns realized through participation in this or any other investment.

The statistics on this page are calculated via the combination of three hypothetical data sets: Tracked, and where available 3.

Backtested performance is calculated by running a trading system backwards in time, and seeing what trades would have been done in the past when applied to backadjusted data.

Tracked performance is calculated by running the trading system forwards on data each and every day, and logging the trades as they happen in real time day after day.

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Potenzielle Kunden, die die mit dem Handel verbundenen Risiken immer noch nicht verstehen, werden hiermit aufgefordert, die Dienstleistungen der auf dieser Webseite empfohlenen Finanzdienstleister, nicht in Anspruch zu nehmen.

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